Cha\ines de Markov Constructives Index\'ees par Z
Abstract
Nous \'etudions les cha\nes de Markov (Xn)n∈Z gouvern\'ees par une relation de r\'ecurrence de la forme Xn+1=f(Xn,Vn+1), o\`u (Vn)n∈Z est une suite de variables al\'eatoires ind\'ependantes et de m\eme loi telle pour tout n∈ Z, Vn+1 est ind\'ependante de la suite ((Xk,Vk))k n. L'objet de l'article est de donner une condition n\'ecessaire et suffisante pour que les innovations (Vn)n∈Z d\'eterminent compl\`etement la suite (Xn)n∈ Z et de d\'ecrire l'information manquante dans le cas contraire.
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